投組回測站 — Portfolio Backtest Terminal

投組成分與參數

輸入櫃買代號，離開輸入框會自動查詢商品名稱與類型

代號	商品	權重

手動權重自行分配各標的比例 蒙地卡羅決定模擬找出最大 Sharpe 組合

回測區間

基準組合 Benchmark（代號:權重，逗號分隔）

模擬次數 100,000

目標權重（上面決定的）怎麼隨時間被執行/調整

買入持有建倉後放著漂移，不再平衡 定期再平衡定期拉回目標權重 動能輪動定期換成表現最好的標的

交易成本（基點 bps，44.25 ≈ 手續費+證交稅概估）

請稍候

已測試權重組合

目前最佳 Sharpe —

Rp − Rf = α + β(Rm − Rf) + ε

沒有台灣專屬因子資料，用地理上最接近的區域因子當代理指標，不是台灣本身的因子——結果僅供參考，不宜當成主要迴歸依據。